Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 66
Автори КОВТУН Світлана
Назва статті УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ БЛЕКА-ШОУЛСА
Анотація Запропоновано узагальнення моделі Блека-Шоулса шляхом додання в експоненту одностороннього $\frac{1}{2}$-стійкого процесу Леві. Для цієї моделі доведено існування мінімального геджу, знайдено явні формули для портфеля інвестора, що віповідає мінімальному геджу, для еволюції капіталу інвестора та ціни опціона. Внаслідок існування мінімального геджу така ціна буде справедливою.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти